对冲基金、金融风险与监管

happyending000于2006-04-23写道:



中文的读起来好生涩啊…楼主自己翻的吗?

很强,只是(小小建议)文献UPDATE得… 好象都没有这两年的文章的…



现在的对冲击金规模比2000前又大了不少了,加上MUTUAL FUND, INVESTMENT BANK的变身…对冲击金这个名字也是朝非夕比了, 现在英美的养老金也要开始私有管理了.



哎,遥想小索当年雄姿英发, 英镑,泰珠,贬值了…

QUOTE一下凯恩斯的话"自由放任主义的终结" 可能叫"自由神秘主义的终结"比较合适. 不是市场不再自由,而是监管变的更系统了.



LTCM的垮台,最好的教育了我们—博士生在金融市场其实赢不了本科生的. 看小索,小巴 —LTCM是6个博士,教授开创的, 2个得过诺贝尔将(或提名)…

于是我,毅然辍了学. 在家苦习那些经典的料,

却又发现其实那个良造英雄的时代已经不在了,这一阵子也不会再有

君不见,现在的HEDGE FUND 和 FUND MANAGEMENT TEAM 都只招物理数学系的了吗?



发完了一通神经, 还是睡觉去了






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xie xie very good

http://www.stuknow.com/dirlist/10004/c7cc31f5e73e4c8d3ed0aaf6cd618ceb.htm?popid=arachides

慢慢看。先顶

学习了。

加入金融衍生工具比如期权以后会怎么样?不妨再举个例子。如果某公司股票的现价为150元,估计月底可升值至170元。传统的做法是投资该公司股票,付出150元,一旦获利20元,则利润与成本的比例为13.3%。但如果用期权,可以仅用每股5元(现股价)的保证金买入某公司本月市场价为150元的认购期权,如果月底该公司的股价升至170元,每股帐面可赚20元,减去保证金所付出的5元,净赚15元(为简便计,未算手续费),即以每股5元的成本获利15元,利润与成本的比率为300%,如果当初用150元去作期权投资,这时赚的就不是20元,而是惊人的4500元了。

这个是不是笔误,应该是450吧?

请问大家哪位真正参与过对冲基金的操作?

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