Lz 剛畢業進入職場 有些關於某個投資組合的instruction很不懂 特來求救：
The fund can use currency forward to hedge, but USD currency exposure are 40% hedged back to AUD. 這個AUD的hedging exposure要怎麼從USD那邊換算過來啊？大概具體的計算公式是什麼啊？謝謝jms
Ps: fund base currency is AUD, this fund 是投資於其他的fund的
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就是说这是个FOF, 其他的funds主要是in USD? 如果是这样如需要neutralize currency risk, 你需要short USD. 这里还要牵扯到forward的leverage和交易费用.已及准备拿出多少比例的AUM去购买forward. 另外如果已经上班，你们公司应该有现成的计算工具.
你把currency hedge看成是和其他投资一样的投资就可以了。说白了都是赌 
谢谢~
但是公司没有计算工具
连计算公式都要自己想出来。。。是个刚成立的组 什么都要自己来“发明”。。。所以只好求组各位了
你们不会连track portfolio performance的spreadsheet都没有吧？ 
没:cn03:
能拿到的数据只有portfolio holding details, transaction details
能看到这个fund 有些fx forward…
能用holding detail做出粗略的计算公式吗？
唉 下周一就要交了 还有一大堆在那边:cn03:
ding
就是这样的思路吧。LZ公司如果是刚拉起来的一票人马，提供个差不多的计算结果就行了吧，关键还是思路……
正解